工作台
收益结果展示
数据披露时间线 · 收益口径说明
现货关键数据发布时间不同,导致"实际收益"要等到 D+4 才能算清。因此引入"模拟收益"(假设负荷 100% 预测准确,只衡量价差方向策略的效果,可较早看到)与"实际收益"(用真实电量结算)双口径。
明日申报决策助手
基于模型对目标日各小时预测价差(实时价格−日前价格)的判断,给出申报电量百分比建议:预测实时高于日前(价差>0)→ 日前多买 120%;预测实时低于日前(价差<0)→ 日前少买 80%。调整幅度受电力市场规则硬上限 20% 约束。
电价折线图
展示目标日 24 小时的日前价格、实时价格以及两条预测曲线,用于判断模型对走势和价差的把握情况。电价单位元/兆瓦时(÷1000 = 元/度),广东支持负电价(低至约 −50)。
策略与收益概览
上方柱形为逐小时收益率,下方色块为各小时申报策略。红色表示正收益更强,绿色表示负收益更明显。
收益明细
按小时展开显示目标日的申报系数、价格、预测值、价差以及收益情况,便于核查与展示。注:"用电量"为历史遗留命名,实际指预测电量;申报电量 = 用电量(预测电量) × 申报系数。
收益归因 · 钱漏在哪里
把"理论收益上限"到"真实到手收益"逐环拆解。方向误判损失 → 改进价差/电价模型;负荷偏差 & 收益回收损失 → 改进客户负荷预测。这正是行业实际收益只占理论上限约 25% 的根因所在。
月度归因(模拟 → 实际)
已结算月份的"模拟收益"与"实际收益"差距,量化负荷预测偏差 + Claw-back 对真实收益的侵蚀。
策略实验室 · What-if 回算基于目标日 24 小时
交互式验证不同申报策略。拖动滑块,实时看收益变化。两个关键洞察已内置验证:① 受 20% 调整上限 + Claw-back 约束,多买倍数超过 1.2 不再增加收益;② 置信阈值——只在 |预测价差| 足够大(有把握)时才下注,小价差视为噪声弃权报 1.0。
总体回测
柱形表示每日收益,折线表示累计收益(按所选区间重新归零基线,即“本区间累计”)。用于展示整体收益水平和阶段波动。
总体指标
保留适合业务展示的关键指标,便于客户快速理解当前回测表现。
近 15 天日收益
便于查看最近阶段的收益稳定性与波动情况。
月度汇总
按月汇总收益与收益率,可作为商务展示和复盘摘要。
月度热力图
按月查看每日 24 小时的申报策略或收益率。适合做月份内部横向对比,也便于未来放大到多客户对比。
市场变化监测
电价走势(日前 vs 实时)
全市场 24 小时日前价格与实时价格对比(元/兆瓦时),两者之差即套利空间来源。所有客户共用同一组市场电价。
市场价差监测
逐时实际价差(柱,实时−日前)叠加日前价差预测(线)。柱线方向是否一致,反映模型对价差的把握;正价差红、负价差绿。
交易策略监测
对比三种申报策略的逐时倍数:自定义(模型实际申报)、上帝策略(已知真实价差的完美后见,理论最优)、TQ 日前(满仓 1.2 基准)。
多策略累计度电收益对比
三种策略的累计度电收益(厘/度)。度电收益 =(系数−1)×价差,电量被约掉,故为市场级、与客户电量无关。自定义/上帝 占比量化模型距理论上限的空间。
市场风格检测(Regime Shift)
量化近期价差分布相对历史的偏离程度,判断当前是否处于市场转折期、模型是否仍可信。指标遵循 d-3 数据延迟约束(recent 以 end−2 为锚)。市场级数据,多客户通用。
近 30 日均价差趋势
每日平均价差走势(市场级),用于观察市场套利空间的扩张 / 收缩节奏。
负荷监测
统调负荷曲线(实际 / AI预测 / D-7)
全省统调负荷 24 小时曲线(MW):实际 vs 我方 AI 预测,叠加 7 天前同口径负荷。统调负荷是电价 / 价差预测的重要依据;AI 预测与实际的贴合度反映预测质量。
电源结构出力
西电东送、省内 A 类、B 类电源与新能源的 24 小时出力对比(MW)。
新能源出力(风电 / 光伏)
统调口径风电与光伏出力(MW)。光伏日间单峰、风电波动较大,是价差与负荷预测的重要扰动来源。
客户负荷监测(预测电量 vs 实际电量)本客户专属
监控客户负荷预测偏差。预测电量(即"用电量")与实际电量偏差越大,越会侵蚀套利收益——例如预测客户用 100 报 1.2 倍(120),实际却用了 130,反而亏损。这是「模拟收益」与「实际收益」差距的根源。
历史电力数据
全省市场级历史电力数据 · 按日聚合
统调负荷历史(日均 / 日峰 / 日谷)
全省统调负荷按日聚合(MW)。日均反映总体水平,日峰/日谷反映调节压力随季节的变化。
电源结构(日均出力)
省内 A 类 / B 类、西电东送、新能源、地方电源与发电总出力的日均(MW),反映电源构成随时间的演变。
新能源出力历史(日均)
现货新能源总出力、统调光伏、统调风电的日均(MW)。可观察新能源装机增长与季节性出力规律。
电价历史(日均)
日前 / 实时价格的日均与日均价差(元/MWh)。价差的历史波动是市场风格判断的基础。
客户对比
横向对比各客户核心表现 · 优先看归一化口径(度电收益 / 胜率),绝对金额受电量体量影响仅作参考
指标对比 i指标口径说明
· 度电收益(厘/度)=总收益 ÷ 总用电量 ×1000,消除规模差异后的单位电量收益,跨客户可比的核心指标
· 胜率=回测区间内日收益>0 的天数占比
· 索提诺比率=日均收益 ÷ 下行波动(仅亏损日),只惩罚亏损波动,越高收益越稳
· 月收益=最新自然月模拟口径累计;实际月收益=按实际用电量回放(D+4 结算后回填)
· 最大回撤=累计收益自峰值的最大回落(负值,越接近 0 越好) 点击表头排序 · 每列 最佳 最差 · 各客户数据截止日不同,对比时请留意
单指标对比
月度度电收益走势(厘/度 · 模拟口径)
各客户逐月度电收益叠加。度电收益与电量体量无关,可跨客户直接对比,一眼识别掉队客户。