工作台
收益结果展示
数据披露时间线 · 收益口径说明
现货关键数据发布时间不同，导致"实际收益"要等到 D+4 才能算清。因此引入"模拟收益"（假设负荷 100% 预测准确，只衡量价差方向策略的效果，可较早看到）与"实际收益"（用真实电量结算）双口径。
明日申报决策助手
基于模型对目标日各小时预测价差（实时价格−日前价格）的判断，给出申报电量百分比建议：预测实时高于日前（价差>0）→ 日前多买 120%；预测实时低于日前（价差<0）→ 日前少买 80%。调整幅度受电力市场规则硬上限 20% 约束。
电价折线图
展示目标日 24 小时的日前价格、实时价格以及两条预测曲线，用于判断模型对走势和价差的把握情况。电价单位元/兆瓦时（÷1000 = 元/度），广东支持负电价（低至约 −50）。
策略与收益概览
上方柱形为逐小时收益率，下方色块为各小时申报策略。红色表示正收益更强，绿色表示负收益更明显。
收益明细
按小时展开显示目标日的申报系数、价格、预测值、价差以及收益情况，便于核查与展示。注："用电量"为历史遗留命名，实际指预测电量；申报电量 = 用电量(预测电量) × 申报系数。
收益归因 · 钱漏在哪里
把"理论收益上限"到"真实到手收益"逐环拆解。方向误判损失 → 改进价差/电价模型；负荷偏差 & 收益回收损失 → 改进客户负荷预测。这正是行业实际收益只占理论上限约 25% 的根因所在。
月度归因（模拟 → 实际）
已结算月份的"模拟收益"与"实际收益"差距，量化负荷预测偏差 + Claw-back 对真实收益的侵蚀。
策略实验室 · What-if 回算基于目标日 24 小时
交互式验证不同申报策略。拖动滑块，实时看收益变化。两个关键洞察已内置验证：① 受 20% 调整上限 + Claw-back 约束，多买倍数超过 1.2 不再增加收益；② 置信阈值——只在 |预测价差| 足够大（有把握）时才下注，小价差视为噪声弃权报 1.0。
总体回测
柱形表示每日收益，折线表示累计收益（按所选区间重新归零基线，即“本区间累计”）。用于展示整体收益水平和阶段波动。
总体指标
保留适合业务展示的关键指标，便于客户快速理解当前回测表现。
近 15 天日收益
便于查看最近阶段的收益稳定性与波动情况。
月度汇总
按月汇总收益与收益率，可作为商务展示和复盘摘要。
月度热力图
按月查看每日 24 小时的申报策略或收益率。适合做月份内部横向对比，也便于未来放大到多客户对比。
市场变化监测
电价走势（日前 vs 实时）
全市场 24 小时日前价格与实时价格对比（元/兆瓦时），两者之差即套利空间来源。所有客户共用同一组市场电价。
市场价差监测
逐时实际价差（柱，实时−日前）叠加日前价差预测（线）。柱线方向是否一致，反映模型对价差的把握；正价差红、负价差绿。
交易策略监测
对比三种申报策略的逐时倍数：自定义（模型实际申报）、上帝策略（已知真实价差的完美后见，理论最优）、TQ 日前（满仓 1.2 基准）。
多策略累计度电收益对比
三种策略的累计度电收益（厘/度）。度电收益 =(系数−1)×价差，电量被约掉，故为市场级、与客户电量无关。自定义/上帝 占比量化模型距理论上限的空间。
市场风格检测（Regime Shift）
量化近期价差分布相对历史的偏离程度，判断当前是否处于市场转折期、模型是否仍可信。指标遵循 d-3 数据延迟约束（recent 以 end−2 为锚）。市场级数据，多客户通用。
近 30 日均价差趋势
每日平均价差走势（市场级），用于观察市场套利空间的扩张 / 收缩节奏。
负荷监测
统调负荷曲线（实际 / AI预测 / D-7）
全省统调负荷 24 小时曲线（MW）：实际 vs 我方 AI 预测，叠加 7 天前同口径负荷。统调负荷是电价 / 价差预测的重要依据；AI 预测与实际的贴合度反映预测质量。
电源结构出力
西电东送、省内 A 类、B 类电源与新能源的 24 小时出力对比（MW）。
新能源出力（风电 / 光伏）
统调口径风电与光伏出力（MW）。光伏日间单峰、风电波动较大，是价差与负荷预测的重要扰动来源。
客户负荷监测（预测电量 vs 实际电量）本客户专属
监控客户负荷预测偏差。预测电量（即"用电量"）与实际电量偏差越大，越会侵蚀套利收益——例如预测客户用 100 报 1.2 倍（120），实际却用了 130，反而亏损。这是「模拟收益」与「实际收益」差距的根源。
历史电力数据
全省市场级历史电力数据 · 按日聚合
统调负荷历史（日均 / 日峰 / 日谷）
全省统调负荷按日聚合（MW）。日均反映总体水平，日峰/日谷反映调节压力随季节的变化。
电源结构（日均出力）
省内 A 类 / B 类、西电东送、新能源、地方电源与发电总出力的日均（MW），反映电源构成随时间的演变。
新能源出力历史（日均）
现货新能源总出力、统调光伏、统调风电的日均（MW）。可观察新能源装机增长与季节性出力规律。
电价历史（日均）
日前 / 实时价格的日均与日均价差（元/MWh）。价差的历史波动是市场风格判断的基础。
客户对比
横向对比各客户核心表现 · 优先看归一化口径（度电收益 / 胜率），绝对金额受电量体量影响仅作参考
指标对比 i指标口径说明
· 度电收益（厘/度）＝总收益 ÷ 总用电量 ×1000，消除规模差异后的单位电量收益，跨客户可比的核心指标
· 胜率＝回测区间内日收益＞0 的天数占比
· 索提诺比率＝日均收益 ÷ 下行波动（仅亏损日），只惩罚亏损波动，越高收益越稳
· 月收益＝最新自然月模拟口径累计；实际月收益＝按实际用电量回放（D+4 结算后回填）
· 最大回撤＝累计收益自峰值的最大回落（负值，越接近 0 越好） 点击表头排序 · 每列 最佳 最差 · 各客户数据截止日不同，对比时请留意
单指标对比
月度度电收益走势（厘/度 · 模拟口径）
各客户逐月度电收益叠加。度电收益与电量体量无关，可跨客户直接对比，一眼识别掉队客户。